Ocena wiarygodności finansowej firm jest kluczowym elementem funkcjonowania agencji ratingowych. Wyzwanie polegało na stworzeniu od podstaw systemów ratingowych, które pozwalałyby na skuteczną i rzetelną ocenę ryzyka dla różnych typów przedsiębiorstw. Agencja potrzebowała systemu, który integrowałby dane z różnorodnych źródeł, w tym danych finansowych oraz informacji z biur informacji gospodarczej. Kluczowe było także określenie kryteriów oceny ryzyka oraz kalibracja modeli do skali wzorcowej, co wymagało ścisłej współpracy z ekspertami finansowymi.

Prace rozpoczęto od precyzyjnego zdefiniowania celów projektu, parametrów zdarzenia default oraz określenia zewnętrznych źródeł danych, niezbędnych do budowy modeli ratingowych. Istotnym krokiem było opracowanie sposobu integracji danych finansowych z informacjami pochodzącymi z biur informacji gospodarczej. Po połączeniu tych różnorodnych zbiorów danych, opracowano procesy ich oczyszczania i normalizacji, aby zapewnić wysoką jakość wejściowych danych modelowych.
Następnie przystąpiono do budowy modeli statystycznych i semi-eksperckich, które pozwalały na ocenę ryzyka firm różnej wielkości i działających w różnych sektorach gospodarki. W toku prac przeprowadzono liczne dyskusje z ekspertami finansowymi, co umożliwiło wprowadzenie odpowiednich korekt i dostosowanie modeli do specyfiki rynku. Kluczowym elementem procesu była niestandardowa kalibracja modeli do skali wzorcowej, co pozwoliło na uzyskanie spójnych i porównywalnych wyników ratingowych.
W ramach projektu powstała kompleksowa dokumentacja, obejmująca szczegółowy opis modeli oraz kody umożliwiające ich powtórne wdrożenie i aktualizację. Końcowym etapem było wsparcie zespołu IT klienta w implementacji modeli w systemie produkcyjnym oraz integracja systemu ratingowego z aplikacją użytkową agencji ratingowej.

Efektem prac było stworzenie precyzyjnych i wiarygodnych systemów ratingowych, które umożliwiły ocenę ryzyka finansowego firm na podstawie solidnych modeli matematycznych, zweryfikowanych przez ekspertów branżowych.

Projekt obejmował wspólne określenie definicji parametrów zdarzenia default, identyfikację kluczowych źródeł danych oraz zaprojektowanie efektywnego i bezbłędnego procesu ich pozyskiwania. Opracowano niestandardowy proces przygotowania danych finansowych i połączenia ich z informacjami z biur informacji gospodarczej. Przeprowadzono pełen proces budowy modeli, uwzględniający konsultacje z ekspertami oraz iteracyjne wprowadzanie korekt wynikających z analiz rynkowych. Zastosowano również niestandardową kalibrację do skali wzorcowej, co pozwoliło na uzyskanie precyzyjnych ocen ryzyka. Końcowym etapem było przygotowanie szczegółowej dokumentacji oraz wsparcie zespołu IT w implementacji modeli w aplikacji.

W budowie modeli ratingowych zastosowano metody statystyczne oraz podejście semi-eksperckie, które łączyło modelowanie matematyczne z wiedza branżowych specjalistów. Istotnym aspektem była niestandardowa kalibracja modeli, dostosowująca wyniki do skali wzorcowej, co pozwoliło na jednolitą interpretację ocen ryzyka. Podczas kalibracji modeli została wykorzystana optymalizacja wielowymiarowa. Zbudowane modele weszły w skład systemu ratingowego, który mógł być efektywnie wykorzystywany przez agencję ratingową w codziennej analizie ryzyka finansowego firm.