Szkolenie poświęcone metodzie wewnętrznych ratingów (IRB). Główny nacisk położony jest na przedstawienie najważniejszych elementów budowy, implementacji i walidacji modeli ratingowych i scoringowych, zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemów ratingowych, a także omówienie zakresu testu stosowania (use test) i testu doświadczenia (experience test). Szkolenie przedstawia praktyczne aspekty związane z wdrażaniem metody wewnętrznych ratingów (IRB), ze szczególnym naciskiem na kluczowe elementy procesu budowy, implementacji oraz walidacji modeli przez audyt.

Szkolenie podzielone jest na części prezentacyjne oraz warsztaty (case study). W trakcie warsztatów zostanie omówiony szczegółowo proces budowy modelu, implementacji, walidacji oraz audytu, a także przykłady stosowania modeli do zarządzania ryzykiem (use test).


Czego się nauczysz?

  • Poznasz wymogi nadzorcze do budowy modelu ratingowego i scoringowego zgodnie z metodą IRB.
  • Poznasz wytyczne do procesu walidacji metody IRB.
  • Poznasz przykładowe zastosowania modeli ratingowych i scoringowych.
  • Dowiesz się, na co audyt zwraca uwagę w metodzie IRB.
  • Dowiesz się, na co zwracać uwagę w procesie wdrażania metody IRB.
  • Usystematyzujesz wiedzę z zakresu wymogów nadzorczych (i nie tylko) dotyczących funkcjonowania systemów ratingowych.


Dla kogo jest to szkolenie?

Pracownicy departamentów ryzyka kredytowego (w tym osoby zajmujące się budową oraz walidacją modeli ratingowych), audytu, IT:

  • osoby zajmujące się budową modeli ratingowych,
  • monitorujący działanie modeli scoringowych oraz ratingowych,
  • walidujący modele ryzyka,
  • pracownicy banków stosujących lub ubiegających się o stosowanie metody zaawansowanej IRB,
  • pracownicy audytu,
  • analitycy ryzyka kredytowego,
  • wszyscy zainteresowani poznaniem procesu wdrażania metody wewnętrznych ratingów (IRB).


Skrót programu szkolenia

  • Metoda IRB — wprowadzenie
  • Wymogi nadzorcze dla systemów ratingowych
  • Parametr PD — budowa, implementacja, walidacja, audyt (case study)
  • Parametr LGD — budowa, implementacja, walidacja, audyt (case study)
  • Parametr EAD — budowa, implementacja, walidacja, audyt (case study)
  • Systemy IT — walidacja, audyt (case study)
  • Testy warunków skrajnych (case study)
  • Audyt wewnętrzny (case study)
  • Use Test i Experience Test (case study)


WordPress database error: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY sortorder' at line 1]
SELECT * FROM wp_ngg_pictures WHERE galleryid = ORDER BY sortorder

Program szkolenia

  1. Metoda IRB — wprowadzenie
    • F-IRB, A-IRB (wybór metody)
    • zakres portfela
    • wyłączenia
    • segmentacja klientów
    • filozofia ratingowa
    • wagi ryzyka i wymogi kapitałowe
  2. Wymogi nadzorcze dla systemów ratingowych
    • czym jest system ratingowy
    • wymogi do implementacji systemów ratingowych
  3. Parametr PD — budowa, implementacja, walidacja, audyt (case study)
    • wymogi nadzorcze do budowy modelu PD
    • wytyczne do walidacji modelu PD
    • przykładowe testy walidacyjne
    • przykładowe testy implementacji
  4. Parametr LGD — budowa, implementacja, walidacja, audyt (case study)
    • wymogi nadzorcze do budowy modelu LGD
    • wytyczne do walidacji modelu LGD
    • przykładowe testy walidacyjne
  5. Parametr EAD — budowa, implementacja, walidacja, audyt (case study)
    • wymogi nadzorcze do budowy modelu EAD
    • wytyczne do walidacji modelu EAD
    • przykładowe testy walidacyjne
    • przykładowe testy implementacji
  6. Systemy IT — walidacja, audyt (case study)

  7. Testy warunków skrajnych / stress testy (case study)
    • minimalne wymogi nadzorcze dla metody IRB
    • przykładowe scenariusze TWS
    • audyt TWS
  8. Audyt wewnętrzny (case study)
    • kluczowe aspekty audytów modelowych
    • audyty metody IRB
  9. Use Test i Experience test (case study)
    • test stosowania
    • test doświadczenia
    • przykładowe zastosowania modeli
    • rola audytu w kontekście testu stosowania i testu doświadczenia

Spróbuj ponownie