Szkolenie

Ryzyko kredytowe,

Walidacja ilościowa i jakościowa systemów scoringowych i ratingowych

Prowadzący: Artur Suchwałko,

Program: PDF lub poniżej

Rodzaj: Otwarte + wewnętrzne

Czas trwania: 2 dni

Najbliższe szkolenie: Warszawa, 19-20.06.2017

Cena: 2.850 zł netto (+23% VAT)

Szkolenie wewnętrzne: Zakres i termin do ustalenia. Grupy już od trzech osób.


Mogą cię zainteresować: System R: podstawy, operacje na danych, analiza danych, grafika oraz programowanie, Credit scoring w praktyce z wykorzystaniem R, Credit scoring dla zaawansowanych,

Terminy szkoleń: Sprawdź


 

Budowa modelu scoringowego to dopiero początek pracy. Trzeba przed jego wdrożeniem ocenić wszechstronnie jego jakość, przekonać się, czy będzie działać poprawnie oraz później nadzorować jego działanie w zmieniających się warunkach biznesowych.

Szkolenie przedstawia kompletny proces walidacji systemu scoringowego lub ratingowego w kontekście Basel II i nie tylko. Podczas szkolenia koncentrujemy się na metodach ilościowych stosowanych w walidacji i przedstawiamy cały katalog takich metod.

Każdy etap szkolenia oprócz części wykładowej zawiera ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem MS Excel i systemu R.


Czego się nauczysz?

  • Poznasz kompletny proces walidacji systemu scoringowego lub ratingowego w kontekście Basel II i nie tylko.
  • Dowiesz się, jakie metody statystyczne stosowane są w walidacji.
  • Szczególnie dużo dowiesz się o ocenie jakości (zdolności dyskryminacyjnej) systemu.
  • Nauczysz się, jak oceniać jakość kalibracji systemu ratingowego.
  • Poznasz podstawy walidacji jakościowej.
  • Dowiesz jakich pułapek można spodziewać się podczas walidacji systemów scoringowych i ratingowych oraz jak sobie z nimi poradzić.
  • Utrwalisz wiedzę poprzez ćwiczenia na komputerze (MS Excel i system R).
  • Otrzymasz obszerne materiały umożliwiające samodzielną późniejszą pracę.


Dla kogo jest to szkolenie?

Pracownicy departamentów ryzyka kredytowego, audytu, IT:

  • budujący modele scoringowe lub zamierzający budować modele scoringowe,
  • monitorujący działanie modeli scoringowych,
  • walidujący modele scoringowe,
  • analitycy ryzyka kredytowego,
  • wszyscy zainteresowani poznaniem sposobów walidacji systemów scoringowych.


Skrót programu szkolenia

  • Proces walidacji według zaleceń BIS
  • Wszechstronna ocena zdolności dyskryminacyjnej
  • Własności, wady i zalety miar zdolności dyskryminacyjnej
  • Ocena losowości miar i testy statystyczne
  • Zalecenia praktyczne związane ze stosowaniem miar
  • Ocena jakości kalibracji systemu ratingowego
  • Monitorowanie działania systemu scoringowego i ratingowego


Program szkolenia

  1. Wprowadzenie: systemy ratingowe i scoringowe
    • Rodzaje systemów ratingowych
    • Sposób budowy systemów ratingowych oraz budowa systemu ratingowego na bazie systemu scoringowego
    • Wykorzystanie systemów ratingowych w podejściu zaawansowanym Basel II (advanced IRB approach)
    • Niepewność prognozy systemów ratingowych: źródła błędów w budowie oraz dynamika systemów
  2. Walidacja systemów ratingowych w kontekście Nowej Umowy Kapitałowej
    • Konieczność posiadania skutecznego systemu ratingowego: wymagania biznesu i Basel II / NUK
    • Obowiązek uzasadnienia instytucji nadzorującej bank poprawności stosowanych metod
    • Sześć zasad BIS (AIGV)
  3. Proces walidacji systemów ratingowych według zaleceń BIS
    • Płaszczyzny procesu walidacji: użycie, poprawność teoretyczna, poprawność analityczna, poprawność implementacji
    • Walidacja jakościowa: budowa modelu, jakość danych, sposób wykorzystywania modelu
    • Walidacja ilościowa: backtesting, benchmarking, ocena zdolności dyskryminacyjnej, ocena jakości kalibracji, ocena stabilności
    • Dokumentacja modelu ratingowego i procedury stosowanej w walidacji
  4. Wprowadzenie do oceny zdolności dyskryminacyjnej
    • Kryteria dobroci dopasowania modelu (AIC, R^2)
    • Intuicje: rozkłady punktów scoringowych
    • Przykłady dobrej i złej separacji
    • Idea konstrukcji miar oceniających zdolność dyskryminacyjną
    • Rozkłady prawdopodobieństwa dla score
  5. Ocena dokładności klasyfikacji
    • Scoring i klasyfikacja binarna
    • Idea oceny dokładności klasyfikacji: zbiór uczący i testowy
    • Macierz kontyngencji, błąd klasyfikacji, czułość i specyficzność
    • Popularne strategie stosowane w ocenie dokładności klasyfikacji: cross-validation (leave-one-out, k-fold cross-validation) oraz metoda bootstrap
  6. Miary oceniające zdolność dyskryminacyjną
    • Wprowadzenie:
      • Klasyfikacja miar oceniających zdolność dyskryminacyjną
      • Pożądane własności dobrej miary separacji
    • Przegląd miar:
      • CAP i AR (współczynnik Giniego)
      • ROC, AUROC (miara ROC), współczynnik Pietry
      • Dywergencja (separacja Fishera)
      • Krzywa i odległość KS
      • Miary oparte na entropii, m.in.: WoE, IV, CIER, MIE
      • Inne miary
  7. Podstawowe własności, wady i zalety miar zdolności dyskryminacyjnej
    • Najważniejsze związki pomiędzy miarami
    • Wady i zalety poszczególnych miar
  8. Ocena dokładności wykorzystywanych miar
    • Losowość miar
    • Ocena zmienności miary: rozkład, wariancja i obciążenie
    • Przedziały ufności dla miar
    • Zastosowanie metod symulacyjnych w ocenie dokładności miar: metoda Monte Carlo, metoda bootstrap
  9. Testy statystyczne oceniające siłę dyskryminacyjną
    • Różne rodzaje testów
    • Ocena skuteczności systemu: test Kołmogorowa-Smirnowa
    • Test weryfikujący brak siły dyskryminacyjnej systemu ratingowego
    • Porównanie skuteczności dwóch systemów: test istotności różnic dla AUROC
  10. Ważne związki między zdolnością dyskryminacyjną a jakością kalibracji

  11. Zalecenia praktyczne związane ze stosowaniem miar
    • Konieczność przeprowadzenia walidacji na niezależnym zbiorze testowym (out-of-sample validation)
    • Uwzględnienie kilku (jakościowo odmiennych) miar w walidacji
    • Wpływ charakteru i struktury portfela na celowość zastosowania miar oraz ograniczenia i pułapki związane ze stosowaniem miar 
  12. Wprowadzenie do oceny jakości kalibracji systemu ratingowego
    • Backtesting PD
    • Losowość i zmienność parametru PD
    • Ocena zmienności parametru PD: przedziały ufności
    • Testy statystyczne oceniające jakość kalibracji
      • Model jednookresowy: test dwumianowy, test Hosmera-Lemeshowa, test Spiegelhaltera
      • Model wielookresowy: test normalny
    • Brier score
  13. Monitorowanie działania systemu scoringowego i ratingowego
    • Monitorowanie zdolności dyskryminacyjnej / siły predykcyjnej systemu
    • Monitorowanie stabilności populacji
    • Monitorowanie siły predykcyjnej cech
  14. Pozostałe aspekty walidacji systemów ratingowych: krótki przegląd
    • Walidacja jakościowa
    • Ocena jakości kalibracji
    • Stabilność systemu ratingowego
    • Stress testing
    • Benchmarking

Spróbuj ponownie