Szkolenie poświęcone jest zagadnieniom testów warunków skrajnych (stress testów) w obszarze ryzyka kredytowego. Główny nacisk położony jest na przedstawienie praktycznego podejścia do budowania scenariuszy testów warunków skrajnych, a także do przeprowadzania tych testów. Szkolenie przedstawia praktyczne aspekty testów warunków skrajnych, ze szczególnym naciskiem na sposoby radzenia sobie podczas przekładania scenariuszy testowych na parametry ryzyka.

Szkolenie podzielone jest na części prezentacyjne oraz warsztaty (w tym case studies). W trakcie warsztatów będzie przedstawiony kompleksowy proces testów warunków skrajnych (m.in. w jaki sposób konstruować scenariusze testowe, jak przełożyć scenariusze na parametry ryzyka, co warto pokazać w raportach z wynikami testów warunków skrajnych). Warsztaty prowadzone są z wykorzystaniem komputerów (MS Excel, Gretl — na przykład w przypadku makroekonomicznych testów warunków skrajnych).

Dzięki temu praktycznemu podejściu uczestnicy uzyskają konkretne umiejętności w zakresie budowania scenariuszy i przeprowadzania testów warunków skrajnych (stress testów) dla ryzyka kredytowego.


Czego się nauczysz?

  • Po szkoleniu będziesz w stanie samodzielnie przeprowadzić testy warunków skrajnych w obszarze ryzyka kredytowego.
  • Poznasz etapy budowy scenariuszy testowych.
  • Będziesz w stanie ocenić, czy scenariusze testowe są adekwatne do profilu ryzyka banku.
  • Będziesz w stanie opracować i wdrożyć metodykę testów warunków skrajnych dla ryzyka kredytowego.
  • Usystematyzujesz wiedzę z wymogów nadzorczych (i nie tylko) dotyczących testów warunków skrajnych.
  • Będziesz w stanie ocenić, czy program testów warunków skrajnych dla ryzyka kredytowego jest kompletny i prawidłowo funkcjonuje.
  • Będziesz wiedział, jak przełożyć scenariusze testów warunków skrajnych na parametry ryzyka.
  • Będziesz wiedział, jakie są możliwe zastosowania testów warunków skrajnych w procesie zarządzania ryzykiem.
  • Będziesz w stanie opracować proces raportowania testów warunków skrajnych dla ryzyka kredytowego.


Dla kogo jest to szkolenie?

Pracownicy departamentów ryzyka kredytowego, audytu, IT:

  • osoby zajmujące się budową scenariuszy testów warunków skrajnych,
  • monitorujący działanie systemu testów warunków skrajnych,
  • walidujący modele testów warunków skrajnych,
  • pracownicy banków stosujących lub ubiegających się o stosowanie metody zaawansowanej IRB,
  • pracownicy audytu,
  • analitycy i statystycy ryzyka kredytowego.


Skrót programu szkolenia

  • Zakres i rodzaje testów warunków skrajnych
  • Wymogi odnośnie procesu testów warunków skrajnych
  • Budowa scenariuszy testów warunków skrajnych dla metody standardowej i IRB (case study)
  • Budowa scenariuszy makroekonomicznych testów warunków skrajnych (case study)
  • Budowa scenariuszy testów warunków skrajnych zgodnie z wymogami rekomendacji KNF (S, T) (case study)
  • Budowa scenariuszy testów warunków skrajnych w procesie ICAAP (case study)
  • Proces raportowania wyników testów warunków skrajnych (case study)
  • Audyt procesu testów warunków skrajnych (case study)
  • Zastosowanie testów warunków skrajnych (case study)
  • Jak opracować kompleksowy program testów warunków skrajnych? (case study)


WordPress database error: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY sortorder' at line 1]
SELECT * FROM wp_ngg_pictures WHERE galleryid = ORDER BY sortorder

Program szkolenia

  1. Zakres i rodzaje testów warunków skrajnych
    • Definicja testów warunków skrajnych
    • Rodzaje testów warunków skrajnych
    • Etapy budowy scenariuszy testów warunków skrajnych
  2. Wymogi odnośnie procesu testów warunków skrajnych
    • Zakres scenariuszy testów warunków skrajnych
    • Zakres portfela objęty analizą
    • Wytyczne dotyczące testów warunków skrajnych
  3. Budowa scenariuszy testów warunków skrajnych dla metody standardowej i IRB (case study)
    • Wymogi nadzorcze dla metody IRB
    • Minimalny zakres scenariuszy
    • Możliwe podejścia do budowy scenariuszy testowych
    • Budowa przykładowego scenariusza
  4. Budowa scenariuszy makroekonomicznych testów warunków skrajnych (case study)
    • Minimalny zakres scenariuszy
    • Możliwe podejścia do budowy scenariuszy testowych
    • Przełożenie założeń makroekonomicznych na parametry ryzyka
    • Budowa przykładowego scenariusza
  5. Budowa scenariuszy testów warunków skrajnych zgodnie z wymogami rekomendacji KNF (S, T) (case study)
    • Wymogi nadzorcze (rekomendacja S, rekomendacja T)
    • Minimalny zakres scenariuszy
    • Możliwe podejścia do budowy scenariuszy testowych
    • Przełożenie założeń makroekonomicznych na parametry ryzyka
    • Budowa przykładowego scenariusza
  6. Budowa scenariuszy testów warunków skrajnych w procesie ICAAP (case study)
    • Minimalny zakres scenariuszy
    • Przegląd metod stosowanych do kalkulacji kapitału ekonomicznego dla ryzyka kredytowego
    • Możliwe podejścia do budowy scenariuszy testowych
    • Przełożenie założeń makroekonomicznych na parametry ryzyka
    • Budowa przykładowego scenariusza
  7. Proces raportowania wyników testów warunków skrajnych (case study)
    • Minimalny zakres raportu
    • Prezentacja danych i założeń
    • Wizualizacja wyników testów warunków skrajnych
    • Komentarze do wyników testów warunków skrajnych
    • Tworzenie przykładowego raportu
  8. Audyt procesu testów warunków skrajnych (case study)
    • Na co zwrócić uwagę
    • Kompleksowa ocena programu testów warunków skrajnych
  9. Zastosowanie testów warunków skrajnych (case study)
    • Wyznaczanie limitów kapitałowych
    • Alokacja kapitału
  10. Jak opracować kompleksowy program testów warunków skrajnych? (case study)

Spróbuj ponownie