Szkolenie poświęcone jest zagadnieniu ryzyka koncentracji z uwzględnieniem zmian wynikających z nowelizacji Rekomendacji C.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu wymagań nadzorczych dla ryzyka koncentracji zarówno w metodzie IRB, jak też w procesie ICAAP, a także wymogów znowelizowanej Rekomendacji C. Uczestnicy zapoznają się również z praktycznymi podejściami do zarządzania ryzykiem koncentracji (kalkulacja kapitału ekonomicznego dla ryzyka koncentracji, wyznaczanie limitów wewnętrznych, testy warunków skrajnych, wyznaczanie miar koncentracji).

Szkolenie podzielone jest na części prezentacyjne oraz warsztaty (w postaci case studies). W trakcie warsztatów zostaną przedstawione praktyczne podejścia do zarządzania ryzykiem koncentracji.


Czego się nauczysz?

  • Poznasz wymogi nadzorcze dla ryzyka koncentracji.
  • Nauczysz się budować scenariusze testów warunków skrajnych dla ryzyka koncentracji w metodzie IRB i w procesie ICAAP.
  • Nauczysz się wyznaczać limity wewnętrzne dla ryzyka koncentracji.
  • Dowiesz się, jak można liczyć kapitał ekonomiczny dla ryzyka koncentracji.
  • Dowiesz się, na co audyt powinien zwrócić uwagę w obszarze ryzyka koncentracji.
  • Dowiesz się, jak zarządzać ryzykiem koncentracji.


Dla kogo jest to szkolenie?

Pracownicy departamentów ryzyka kredytowego, audytu, osoby zajmujące się procesem ICAAP:

  • walidujący modele ryzyka,
  • pracownicy banków stosujących lub ubiegających się o stosowanie metody zaawansowanej IRB,
  • pracownicy audytu,
  • pracownicy zajmujący się procesem ICAAP.


Skrót programu szkolenia

  • Ryzyko koncentracji — wprowadzenie
  • Wymogi nadzorcze w procesie zarządzania ryzykiem koncentracji
  • Budowa scenariuszy testów warunków skrajnych (case study)
  • Wyznaczanie limitów wewnętrznych dla ryzyka koncentracji (case study)
  • Kalkulacja kapitału ekonomicznego dla ryzyka koncentracji (case study)
  • Walidacja modeli dla ryzyka koncentracji (case study)
  • Audyt procesu zarządzania ryzykiem koncentracji (case study)


WordPress database error: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY sortorder' at line 1]
SELECT * FROM wp_ngg_pictures WHERE galleryid = ORDER BY sortorder

Program szkolenia

  1. Ryzyko koncentracji — wprowadzenie
    • definicja ryzyka koncentracji
    • rodzaje koncentracji
    • ryzyko koncentracji w procesie ICAAP
  2. Wymogi nadzorcze w procesie zarządzania ryzykiem koncentracji
    • Budowa scenariuszy testów warunków skrajnych (case study)
    • testy warunków skrajnych w metodzie IRB
    • testy warunków skrajnych w procesie ICAAP
  3. Wyznaczanie limitów wewnętrznych dla ryzyka koncentracji (case study)
    • wymogi nadzorcze
    • rodzaje limitów koncentracji
    • zarządzanie limitami koncentracji
    • wyłączenia spod limitów koncentracji
    • wyznaczanie limitów koncentracji
    • monitorowanie limitów
  4. Kalkulacja kapitału ekonomicznego dla ryzyka koncentracji (case study)
    • możliwe podejścia do kalkulacji kapitału ekonomicznego
  5. Walidacja modeli dla ryzyka koncentracji (case study)
    • weryfikacja założeń modeli
    • adekwatność stosowanego podejścia
    • przykładowe testy walidacyjne
  6. Audyt procesu zarządzania ryzykiem koncentracji (case study)
    • kompletność procesu zarządzania ryzykiem koncentracji
    • procedura zarządzania ryzykiem koncentracji
    • najważniejsze aspekty procesu audytu ryzyka koncentracji

Spróbuj ponownie