Szkolenie poświęcone modelowaniu ekonometrycznemu i statystycznemu w obszarze ryzyka kredytowego, w tym aspektom związanym z:

  • budową modeli ratingowych zgodnie z podejściem IRB (np. regresji logistycznej w modelowaniu parametrów ryzyka),
  • budową modeli w procesie ICAAP (np. koncepcja Value at Risk, symulacje Monte Carlo),
  • budową scenariuszy testów warunków skrajnych od strony ilościowej (np. wykorzystanie regresji liniowej i logistycznej, modeli wielorównaniowych oraz modeli autoregresyjnych do konstrukcji scenariuszy testowych i przełożenia danych makroekonomicznych na parametry ryzyka)
  • kwestiami ilościowymi w obszarze ryzyka kredytowego (np. prognozowanie ekonometryczne).

Główny nacisk położony jest na przedstawienie praktycznego podejścia do poszczególnych etapów budowy modeli ekonometrycznych i statystycznych.

Szkolenie podzielone jest na części prezentacyjne oraz warsztaty (case studies). W trakcie warsztatów zostaną przedstawione etapy budowy modeli ekonometrycznych (m.in. na co zwrócić uwagę, jakie zmienne wybrać do modelu, co zrobić w przypadku braków w danych, w jaki sposób identyfikować obserwacje nietypowe (outliery) i jak sobie z nimi radzić).


Czego się nauczysz?

  • Po szkoleniu będziesz w stanie samodzielnie zbudować model ekonometryczny,.
  • Poznasz etapy budowy modelu ratingowego.
  • Poznasz etapy budowy modeli ekonometrycznych.
  • Dowiesz się, na co zwracać uwagę w procesie budowy modeli.
  • Będziesz w stanie ocenić, czy model jest dobry i czy został prawidłowo zbudowany.
  • Dowiesz się jakie zmienne wybrać do modelu.
  • Poznasz metody estymacji poszczególnych typów modeli ekonometrycznych.
  • Usystematyzujesz wiedzę z zakresu modelowania ekonometrycznego.
  • Dowiesz się, w jakich procesach w obszarze ryzyka kredytowego można stosować modele ekonometryczne.


Dla kogo jest to szkolenie?

Pracownicy departamentów ryzyka kredytowego (w tym osoby zajmujące się budową oraz walidacją modeli ratingowych) oraz audytu:

  • osoby zajmujące się budową modeli ratingowych,
  • monitorujący działanie modeli scoringowych oraz ratingowych,
  • walidujący modele ryzyka,
  • pracownicy banków stosujących lub ubiegających się o stosowanie metody zaawansowanej IRB,
  • pracownicy audytu,
  • wszyscy zainteresowani modelowaniem ekonometrycznym.


Skrót programu szkolenia

  • Model ekonometryczny — wprowadzenie
  • Model liniowy (case study)
  • Model logitowy (case study)
  • Modele wielorównaniowe (case study)
  • Modele panelowe (case study)
  • Modele autoregresyjne (case study)
  • Koncepcja VaR (case study)
  • Prognozowanie (case study)
  • Praktyczne aspekty modelowania statystycznego i ekonometrycznego (case study)


WordPress database error: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY sortorder' at line 1]
SELECT * FROM wp_ngg_pictures WHERE galleryid = ORDER BY sortorder

Program szkolenia

  1. Model ekonometryczny — wprowadzenie
    • definicja modelu ekonometrycznego
    • najważniejsze etapy budowy modeli
    • analiza korelacji zmiennych i dobór zmiennych do modelowania
  2. Model liniowy (case study)
    • metoda najmniejszych kwadratów (MNK)
    • założenia
    • estymacja modelu
    • przykładowe zastosowanie w ryzyku kredytowym
  3. Model logitowy (case study)
    • metoda największej wiarygodności (MNW)
    • założenia
    • estymacja modelu
    • przykładowe zastosowanie w ryzyku kredytowym
  4. Modele wielorównaniowe (case study)
    • PMNK, 2MNK
    • założenia
    • estymacja modelu
    • przykładowe zastosowanie w ryzyku kredytowym
  5. Modele panelowe (case study)
    • definicja
    • metody estymacji
    • przykładowe zastosowania
  6. Modele autoregresyjne (case study)
    • definicja
    • metody estymacji
    • przykładowe zastosowania
  7. Prognozowanie (case study)
    • metody prognozowania
    • błędy prognoz
  8. Praktyczne aspekty modelowania statystycznego i ekonometrycznego (case study)

Spróbuj ponownie