Szkolenie poświęcone metodom obliczania odpisów aktualizujących wartość aktywów kredytowych zgodnie z podejściem grupowym (w tym IBNR). Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu praktycznej realizacji wymogów określonych w MSR oraz Rekomendacji R.

Szkolenie prowadzone jest podzielone na części prezentacyjne i warsztaty komputerowe.


Czego się nauczysz?

  • Poznasz wymogi regulacyjne modelom wykorzystywanym na cele kalkulacji odpisów i rezerw zgodnie z podejściem MSR.
  • Poznasz metody kalkulacji odpisów i rezerw zgodnie z podejściem grupowym, w tym IBNR.
  • Poznasz metody oceny poprawności wyznaczenia poziomu odpisów i rezerw.
  • Większość zagadnień przećwiczysz w praktyce na komputerze


Dla kogo jest to szkolenie?

Pracownicy departamentów ryzyka kredytowego, audytu, IT:

  • osoby zajmujące się budową oraz wykorzystanie wyników uzyskanych z ,,modeli MSR”,
  • osoby zajmujące się kalkulacją rezerw oraz odpisów z tytułu utraty wartości aktywów kredytowych,
  • osoby zajmujące się walidacją modeli ryzyka,
  • pracownicy banków stosujących lub ubiegających się o stosowanie metody zaawansowanej IRB,
  • pracownicy audytu,
  • analitycy ryzyka kredytowego,
  • wszyscy zainteresowani poznaniem sposobów budowy oraz walidacji modeli wykorzystywanych na cele kalkulacji odpisów aktualizujących oraz rezerw.


Skrót programu szkolenia

  • Wymagania nadzorcze MSR i rekomendacja R
  • Metody kalkulacji odpisów i rezerw IBNR w ujęciu grupowym
  • Prezentacja wybranych modeli wykorzystywanych na cele kalkulacji odpisów
  • Praktyczne aspekty budowy modeli
  • Metody back-testow modeli wyceny utraty wartości
  • Walidacja modeli i wymagana dokumentacja


WordPress database error: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY sortorder' at line 1]
SELECT * FROM wp_ngg_pictures WHERE galleryid = ORDER BY sortorder

Program szkolenia

  1. Wymagania nadzorcze:
    • MSR (MSR39, MSSF7)
    • rekomendacja R
    • listy KNF wobec modeli wyceny utraty wartości
    • model utraty wartości
    • model strat poniesionych
    • próg istotności ekspozycji
    • przesłanki utraty wartości
  2. Metody kalkulacji odpisów
    • IBNR
    • odpisy grupowe
    • segmentacja portfela (homogeniczność)
  3. Omówienie koncepcji straty poniesionej (w tym metody wyboru LIP)

  4. Prezentacja wybranych modeli wykorzystywanych na cele kalkulacji odpisów
    • macierz Markowa, roll-rates
    • krzywa vintage
    • PD, EAD, LGD, CCF
    • metody kalibracji modeli PD i LGD
  5. Praktyczne aspekty budowy modeli
    • przesłanki utraty wartości
    • okres kwarantanny
    • zarażanie defaultem
    • cure
    • recovery-rate
    • stopa dyskontowe
    • obserwacje odstające
  6. Metody back-testów modeli wyceny utraty wartości
    • testy statystyczne:
      • ocena mocy dyskryminacyjnej modeli PD i LGD (K-S, GINI, ROC)
      • ocena dokładności kalibracji modeli PD i LGD (test dwumianowy, test Chi-kwadrat, test t)
      • testy homogeniczności grup/pooli
      • testy stabilności (np. testy migracji pomiędzy poolami)
      • backtest poziomu odpisów — IBNR vs odpis grupowy/indywidualny utworzony na ekspozycje w impairmencie
    • ,,reguły kciuka”
    • analizy mniej sformalizowane
  7. Walidacja modeli (z elementami Rekomendacji W)
    • organizacja procesu walidacji
    • wymagana dokumentacja
    • proces eskalacji wyników walidacji
    • walidacja vs. monitoring/backtesting

Spróbuj ponownie