Modele wyceny odpisów aktualizujących oraz rezerw (IBNR, podejście grupowe)

Rodzaj: Wewnętrzne

Czas trwania: 1-2 dni

Szkolenie wewnętrzne: Zakres i termin do ustalenia. Grupy już od trzech osób.

Mogą cię zainteresować: Credit scoring w praktyce z wykorzystaniem R, Walidacja ilościowa i jakościowa systemów scoringowych i ratingowych, Budowa i walidacja modeli PD, Budowa i walidacja modeli LGD i CCF, Ryzyko modeli,

TRENER

Tomasz Terlikowski Specjalizacja: walidacja modeli ryzyka kredytowego

Zamów szkolenie wewnętrzne

Sprawdź referencje Więcej informacji Nasze materiały

Szkolenie poświęcone metodom obliczania odpisów aktualizujących wartość aktywów kredytowych zgodnie z podejściem grupowym (w tym IBNR). Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu praktycznej realizacji wymogów określonych w MSR oraz Rekomendacji R.

Szkolenie prowadzone jest podzielone na części prezentacyjne i warsztaty komputerowe.

Czego się nauczysz?

Poznasz wymogi regulacyjne modelom wykorzystywanym na cele kalkulacji odpisów i rezerw zgodnie z podejściem MSR.
Poznasz metody kalkulacji odpisów i rezerw zgodnie z podejściem grupowym, w tym IBNR.
Poznasz metody oceny poprawności wyznaczenia poziomu odpisów i rezerw.
Większość zagadnień przećwiczysz w praktyce na komputerze

Dla kogo jest to szkolenie?

Pracownicy departamentów ryzyka kredytowego, audytu, IT:

osoby zajmujące się budową oraz wykorzystanie wyników uzyskanych z ,,modeli MSR”,
osoby zajmujące się kalkulacją rezerw oraz odpisów z tytułu utraty wartości aktywów kredytowych,
osoby zajmujące się walidacją modeli ryzyka,
pracownicy banków stosujących lub ubiegających się o stosowanie metody zaawansowanej IRB,
pracownicy audytu,
analitycy ryzyka kredytowego,
wszyscy zainteresowani poznaniem sposobów budowy oraz walidacji modeli wykorzystywanych na cele kalkulacji odpisów aktualizujących oraz rezerw.

Skrót programu szkolenia

Wymagania nadzorcze MSR i rekomendacja R
Metody kalkulacji odpisów i rezerw IBNR w ujęciu grupowym
Prezentacja wybranych modeli wykorzystywanych na cele kalkulacji odpisów
Praktyczne aspekty budowy modeli
Metody back-testow modeli wyceny utraty wartości
Walidacja modeli i wymagana dokumentacja

WordPress database error: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY sortorder' at line 1]
SELECT * FROM wp_ngg_pictures WHERE galleryid = ORDER BY sortorder

Program szkolenia

Wymagania nadzorcze:
- MSR (MSR39, MSSF7)
- rekomendacja R
- listy KNF wobec modeli wyceny utraty wartości
- model utraty wartości
- model strat poniesionych
- próg istotności ekspozycji
- przesłanki utraty wartości
Metody kalkulacji odpisów
- IBNR
- odpisy grupowe
- segmentacja portfela (homogeniczność)
Omówienie koncepcji straty poniesionej (w tym metody wyboru LIP)
Prezentacja wybranych modeli wykorzystywanych na cele kalkulacji odpisów
- macierz Markowa, roll-rates
- krzywa vintage
- PD, EAD, LGD, CCF
- metody kalibracji modeli PD i LGD
Praktyczne aspekty budowy modeli
- przesłanki utraty wartości
- okres kwarantanny
- zarażanie defaultem
- cure
- recovery-rate
- stopa dyskontowe
- obserwacje odstające
Metody back-testów modeli wyceny utraty wartości
- testy statystyczne:
  - ocena mocy dyskryminacyjnej modeli PD i LGD (K-S, GINI, ROC)
  - ocena dokładności kalibracji modeli PD i LGD (test dwumianowy, test Chi-kwadrat, test t)
  - testy homogeniczności grup/pooli
  - testy stabilności (np. testy migracji pomiędzy poolami)
  - backtest poziomu odpisów — IBNR vs odpis grupowy/indywidualny utworzony na ekspozycje w impairmencie
- ,,reguły kciuka”
- analizy mniej sformalizowane
Walidacja modeli (z elementami Rekomendacji W)
- organizacja procesu walidacji
- wymagana dokumentacja
- proces eskalacji wyników walidacji
- walidacja vs. monitoring/backtesting