Szkolenie poświęcone filarowi II Nowej Umowy Kapitałowej.

Główny nacisk położony jest na przedstawienie zagadnień ilościowych w procesie ICAAP dla ryzyka kredytowego. Szkolenie przedstawia praktyczne aspekty związane z kalkulacją kapitału ekonomicznego, wyznaczaniem limitów kapitałowych, planowaniem kapitałowym oraz testami warunków skrajnych, z uwzględnieniem kluczowych elementów procesu oceny adekwatności kapitałowej, walidacji modeli filara II oraz audytu.

Szkolenie podzielone jest na części prezentacyjne oraz warsztaty (case study). W trakcie warsztatów zostanie omówiony proces kalkulacji kapitału ekonomicznego, wyznaczania limitów kapitałowych, planowania kapitałowego, walidacji oraz audytu, a także przeprowadzania testów warunków skrajnych dla filara II.


Czego się nauczysz?

  • Poznasz wymogi nadzorcze do procesu oceny adekwatności kapitałowej.
  • Poznasz modele kalkulacji kapitału ekonomicznego w obszarze ryzyka kredytowego.
  • Poznasz przykładowe scenariusze testów warunków skrajnych w obszarze ryzyka kredytowego.
  • Dowiesz się, jak można wyznaczać limity kapitałowe i opracować plan kapitałowy.
  • Dowiesz się, na co audyt zwraca uwagę w procesie oceny adekwatności kapitałowej.
  • Usystematyzujesz wiedzę z wymogów nadzorczych (i nie tylko) dotyczących procesu ICAAP.


Dla kogo jest to szkolenie?

Pracownicy departamentów ryzyka kredytowego (w tym osoby zajmujące się adekwatnością kapitałową) oraz audytu:

  • walidujący modele ryzyka,
  • pracownicy banków stosujących lub ubiegających się o stosowanie metody zaawansowanej IRB,
  • pracownicy audytu,
  • pracownicy zajmujący się procesem ICAAP.


Skrót programu szkolenia

  • ICAAP — wymogi nadzorcze
  • Identyfikacja istotnych ryzyk w obszarze ryzyka kredytowego
  • Modele kalkulacji kapitału ekonomicznego dla ryzyka kredytowego (case study)
  • Wyznaczanie limitów kapitałowych (case study)
  • Testy warunków skrajnych w filarze II (case study)
  • Walidacja procesu ICAAP (case study)
  • Audyt wewnętrzny procesu ICAAP (case study)


WordPress database error: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY sortorder' at line 1]
SELECT * FROM wp_ngg_pictures WHERE galleryid = ORDER BY sortorder

Program szkolenia

  1. ICAAP — wymogi nadzorcze
    • 3 filary NUK
    • proces ICAAP — zakres
  2. Identyfikacja istotnych ryzyk w obszarze ryzyka kredytowego
    • przykłady istotnych ryzyk
    • podejście do kalkulacji kapitału ekonomicznego dla ryzyk istotnych
    • ryzyka trudno mierzalne
    • bufor kapitałowy
  3. Modele kalkulacji kapitału ekonomicznego dla ryzyka kredytowego (case study)
    • przykładowe modele dla ryzyka kredytowego
    • przykładowe modele dla ryzyka koncentracji
  4. Wyznaczanie limitów kapitałowych (case study)
    • możliwe podejścia do wyznaczania limitów
    • alokacja kapitału ekonomicznego
    • adekwatność limitów
    • plany kapitałowe
  5. Testy warunków skrajnych w filarze II (case study)
    • przykładowe scenariusze testowe
    • przykładowe zastosowania TWS
  6. Walidacja procesu ICAAP (case study)
    • walidacja ilościowa i jakościowa
    • przykładowe testy walidacyjne
  7. Audyt wewnętrzny procesu ICAAP (case study)
    • najważniejsze aspekty
    • zastosowanie modeli kalkulacji kapitału ekonomicznego

Spróbuj ponownie