Szkolenie poświęcone zagadnieniom kalibracji oraz walidacji modeli PD zgodnie z podejściem IRB. Główny nacisk położony jest na przedstawienie praktycznego podejścia do realizacji wymagań dot. modeli PD określonych w metodzie IRB. Przedstawiony zostanie również przegląd technik służących do oceny poprawności działania tych modeli.

Szkolenie podzielone jest na części prezentacyjne i warsztaty komputerowe.


Czego się nauczysz?

  • Poznasz pojęcia takie jak: ryzyko modeli, model istotny, polityka zarządzania ryzykiem modeli oraz cykl życia modelu.
  • Nauczysz się dokonywać oceny istotności modeli oraz poziomu ryzyka związanego z ich funkcjonowaniem w banku.
  • Będziesz potrafił stworzyć oraz dostosować politykę zarządzania ryzykiem modeli do realiów banku.
  • Zdobędziesz niezbędne informacje do przeprowadzenia wewnętrznych warsztatów oceny ryzyka modeli w banku.


Dla kogo jest to szkolenie?

Pracownicy departamentów ryzyka kredytowego (w tym osoby zajmujące się budową oraz walidacją modeli PD), audytu, IT:

  • osoby zajmujące się kalibracją modeli PD, tj. przełożeniem wyników uzyskanych z modeli scoringowych i ratingowych na wymiar prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania (default, impaired),
  • monitorujący działanie modeli scoringowych oraz ratingowych,
  • walidujący modele ryzyka,
  • pracownicy banków stosujących lub ubiegających się o stosowanie metody zaawansowanej IRB,
  • pracownicy audytu,
  • analitycy ryzyka kredytowego,
  • wszyscy zainteresowani poznaniem sposobów kalibracji modeli PD na cele MSR oraz IRB.


Skrót programu szkolenia

  • Wymogi regulacyjne odnośnie modeli PD wykorzystywanych na cele IRB oraz MSR
  • Filozofia ratingowa (PIT — Point In Time oraz TTC — Through The Cycle)
  • Kalibracja modeli PD
  • Walidacja modeli PD

WordPress database error: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY sortorder' at line 1]
SELECT * FROM wp_ngg_pictures WHERE galleryid = ORDER BY sortorder


Program szkolenia

  1. Wymogi regulacyjne odnośnie modeli PD wykorzystywanych na cele IRB oraz MSR

  2. Filozofia ratingowa (PIT — Point In Time oraz TTC — Through The Cycle)
    • omówienie filozofii ratingowych (prezentacja)
    • zakres stosowania filozofii (prezentacja)
    • wady i zalety poszczególnych filozofii (prezentacja)
    • przykłady podejścia w ramach poszczególnych filozofii (prezentacja + warsztaty)
  3. Kalibracja modeli PD
    • opis metod (prezentacja + warsztaty)
    • przykłady kalibracji (prezentacja + warsztaty)
    • kalibracja w przypadku zastosowania kilku modeli scoringowych do oceny wiarygodności kredytowej (prezentacja + warsztaty)
  4. Walidacja modeli PD (prezentacja + warsztaty)

Spróbuj ponownie