Szkolenie poświęcone zagadnieniom budowy oraz walidacji modeli LGD i CCF zgodnie z podejściem IRB. Główny nacisk położony jest na przedstawienie praktycznego podejścia do realizacji wymagań dotyczących modeli LGD i CCF określonych w metodzie IRB. Przedstawiony zostanie również przegląd technik służących do oceny poprawności działania tych modeli.

Szkolenie podzielone jest na części prezentacyjne i warsztaty komputerowe.


Czego się nauczysz?

  • Zapoznasz się z metodami kalkulacji modeli LGD i CCF, w tym z zakresem danych potrzebnych do budowy poszczególnych rozwiązań.
  • Poznasz wymogi regulacyjne stawiane modelom LGD i CCF oraz będziesz potrafił powiązać założenia poszczególnych modeli z wymaganiami nadzorczymi.
  • Poznasz metody ilościowej i jakościowej walidacji modeli LGD i CCF.
  • Zapoznasz się z potencjalnymi miejscami wykorzystania modeli LGD i CCF oraz nauczysz się wykorzystywać informacje płynące z oszacowań tych modeli (tzw. use test modeli).
  • Większość zagadnień przećwiczysz w praktyce na komputerze.


Dla kogo jest to szkolenie?

Pracownicy departamentów ryzyka kredytowego (w tym osoby zajmujące się budową oraz walidacją modeli LGD i CCF), audytu, IT:

  • osoby zajmujące się budową modeli LGD i CCF,
  • monitorujący działanie modeli scoringowych oraz ratingowych,
  • walidujący modele ryzyka,
  • pracownicy banków stosujących lub ubiegających się o stosowanie metody zaawansowanej IRB,
  • pracownicy audytu,
  • analitycy ryzyka kredytowego,
  • wszyscy zainteresowani poznaniem sposobów budowy oraz walidacji modeli LGD i CCF.


Skrót programu szkolenia

  • Wymagania nadzorcze stawiane modelom LGD i CCF
  • Zakres danych potrzebnych do budowy modeli LGD i CCF
  • Metody kalkulacji parametrów LGD i CCF
  • Walidacja modeli LGD i CCF
  • Zakres raportowania w ramach modeli LGD i CCF
  • Use test dla modeli LGD i CCF
  • Kwestie problematyczne

WordPress database error: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY sortorder' at line 1]
SELECT * FROM wp_ngg_pictures WHERE galleryid = ORDER BY sortorder


Program szkolenia

  1. Wymagania nadzorcze stawiane modelom LGD i CCF (prezentacja)
    • omówienie wymagań stawianych w Uchwałach KNF, GL10, WP14, CRD IV
    • kwestie problematyczne a podejście praktyczne
  2. Zakres danych potrzebnych do budowy modeli LGD i CCF (prezentacja)
    • minimalny zakres danych potrzebny do budowy modeli LGD i CCF
    • czyszczenie danych na potrzeby budowy modeli LGD i CCF
  3. Metody kalkulacji parametrów LGD i CCF (prezentacja + warsztaty)
    • omówienie metod stosowanych do budowy modeli LGD i CCF
    • wady i zalety stosowanych metod
    • metody kalkulacji vs. wymogi regulacyjne
    • ćwiczenia praktyczne
  4. Walidacja modeli LGD i CCF (prezentacja + warsztaty)
    • omówienie metod walidacji jakościowej oraz ilościowej modeli LGD i CCF
    • walidacja danych w zakresie modeli LGD i CCF
    • miary statystyczne wykorzystywane do walidacji modeli LGD i CCF
  5. Zakres raportowania w ramach modeli LGD i CCF, proces eskalacji wyników walidacji (prezentacja)

  6. Use test dla modeli LGD i CCF (prezentacja)

  7. Kwestie problematyczne: definicja default, cure rate, okres kwarantanny, vintage, recovery rate, stopa dyskontowa, downturn, błędy oszacowań (prezentacja)

Spróbuj ponownie