To praktyczne szkolenie poświęcone jest zagadnieniom audytu modeli ratingowych zgodnie z podejściem IRB. Główny nacisk położony jest na przedstawienie praktycznego podejścia do audytu poszczególnych etapów budowy i walidacji, a także wykorzystywania modeli w metodzie IRB. Szkolenie przedstawia praktyczne aspekty audytu modeli, ze szczególnym naciskiem na ocenę kluczowych elementów procesu budowy i walidacji modeli przez audyt.

Szkolenie podzielone jest na części prezentacyjne oraz warsztaty z wykorzystaniem case studies. W trakcie warsztatów będzie przedstawiony kompleksowy audyt modelu ratingowego (m.in. na co zwrócić uwagę, kiedy model jest dobry, czy model został odpowiednio udokumentowany, czy założenia procesu budowy modelu są właściwe, czy zakres testów walidacyjnych jest wystarczający). Warsztaty pozwolą też na przedyskutowanie podejść odpowiednich dla specyficznych sytuacji.


Czego się nauczysz?

  • Po szkoleniu będziesz w stanie samodzielnie przeprowadzić audyt modelu ratingowego.
  • Poznasz etapy budowy modelu ratingowego istotne w procesie audytu.
  • Będziesz w stanie ocenić, czy model jest dobry i czy został prawidłowo zbudowany.
  • Będziesz w stanie opracować i wdrożyć metodykę audytu modeli ratingowych.
  • Będziesz w stanie opracować kompleksowy program audytu modeli ratingowych.
  • Usystematyzujesz wiedzę z wymogów nadzorczych (i nie tylko) dotyczących modeli ratingowych.
  • Będziesz w stanie ocenić, czy walidacja modelu została właściwie przeprowadzona i udokumentowana.


Dla kogo jest to szkolenie?

Pracownicy departamentów audytu, ryzyka kredytowego (zwłaszcza osoby zajmujące się budową oraz walidacją modeli ratingowych) i IT:

  • pracownicy audytu zajmujący się ryzykiem kredytowym,
  • osoby zajmujące się budową modeli ratingowych,
  • walidujący modele ryzyka,
  • monitorujący działanie modeli scoringowych oraz ratingowych,
  • pracownicy banków stosujących lub ubiegających się o stosowanie metody zaawansowanej IRB,
  • analitycy ryzyka kredytowego,
  • wszyscy zainteresowani poznaniem procesu audytu modeli ratingowych.


Skrót programu szkolenia

  • Wymogi odnośnie budowy modeli ratingowych
  • Wymogi odnośnie walidacji modeli ratingowych
  • Audyt modeli ratingowych – najważniejsze aspekty
  • Ocena budowy modelu ratingowego (case study)
  • Ocena walidacji modelu ratingowego (case study)
  • Ocena monitoringu modelu ratingowego (case study)
  • Czy model nadal jest dobry? (konwersacje)
  • Use test i experience test – w jakich procesach model jest wykorzystywany?
  • Jak opracować kompleksowy program audytu modeli ratingowych?


WordPress database error: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY sortorder' at line 1]
SELECT * FROM wp_ngg_pictures WHERE galleryid = ORDER BY sortorder

Program szkolenia

  1. Wymogi odnośnie budowy modeli ratingowych
    • długość szeregu czasowego
    • filozofia ratingowa
    • definicja default
    • segmentacja
    • estymacja modelu
    • kalibracja modelu
    • wybór punktu odcięcia (cut-off point)
    • dokumentacja modelu
    • monitoring modelu
  2. Wymogi odnośnie walidacji modeli ratingowych
    • walidacja ilościowa i jakościowa
    • testy walidacyjne
    • niezależność komórki walidacyjnej
    • częstotliwość walidacji
  3. Audyt modeli ratingowych -– najważniejsze aspekty
    • kluczowe kwestie odnośnie budowy modeli
    • kluczowe kwestie odnośnie walidacji modeli
    • kluczowe kwestie odnośnie monitoringu modeli
  4. Ocena budowy modelu ratingowego (case study)
    • szczegółowość dokumentacji modelu
    • uzasadnienie filozofii ratingowej
    • polityka zarządzania modelami
    • jednostki zaangażowane w proces budowy i ich zakres odpowiedzialności
    • stosowane metody statystyczne
    • traktowanie wartości odstających (outliers) i braków obserwacji (missing values)
    • ograniczenia modelu (kiedy model nie działa skutecznie)
    • założenia eksperckie
    • zestaw kodów wykorzystywanych w procesie budowy modelu
    • opis danych wykorzystywanych do budowy modelu
    • moc prognostyczna
    • reprezentatywność danych
    • dopasowanie modelu do danych
    • definicja klienta złego i dobrego
    • dyskretyzacja zmiennych
    • kalibracja modelu
  5. Ocena walidacji modelu ratingowego (case study)
    • aspekty ilościowe i jakościowe
    • wykorzystanie modelu
    • niezależność jednostki walidacyjnej
    • procedura walidacji -– dobór testów walidacyjnych
    • częstotliwość walidacji
    • back testy modeli
    • akceptowalne progi testów
    • dokumentacja walidacji
  6. Ocena monitoringu modelu ratingowego (case study)
    • częstotliwość monitoringu
    • zakres monitoringu
    • procedura monitoringu modeli
    • eskalacja i działania naprawcze
  7. Czy model nadal jest dobry? (konwersacje)
    • ocena mocy dyskryminacyjnej
    • wykorzystanie modelu a segmentacja
    • cykl życia modelu
    • wykorzystanie modelu a oferowane produkty
    • przesłanki do przebudowy modelu
  8. Use test i experience test -– w jakich procesach model jest wykorzystywany?
    • zakres stosowania modelu
    • ocena zdolności kredytowej klienta
    • modele ratingowe a modele rezerw
    • modele ratingowe a modele kapitału ekonomicznego
    • testy warunków skrajnych
    • planowanie kapitałowe
    • kapitałowy plan awaryjny
  9. Jak opracować kompleksowy program audytu modeli ratingowych?

Spróbuj ponownie