Szkolenie poświęcone analizie statystycznej i modelowaniu ekonometrycznemu w obszarze ryzyka kredytowego, w tym aspektom związanym z budową modeli scoringowych, budową scenariuszy testów warunków skrajnych od strony ilościowej (np. wykorzystanie regresji liniowej i logistycznej do konstrukcji scenariuszy testowych i przełożenia danych makroekonomicznych na parametry ryzyka) oraz aspektom ilościowym w obszarze ryzyka kredytowego (np. prognozowanie ekonometryczne, symulacja rat kredytowych). Główny nacisk położony jest na przedstawienie praktycznego podejścia do poszczególnych etapów budowy modeli ekonometrycznych oraz interpretacji wyników analiz statystycznych w kontekście zastosowań w ryzyku kredytowym. Szkolenie podzielone jest na części prezentacyjne oraz warsztaty (case study w formie dyskusji oraz ćwiczeń). Wymagana przynajmniej podstawowa znajomość MS Excel.


Czego się nauczysz?

  • Utrwalisz wiedzę z zakresu metod ilościowych stosowanych w ocenie modeli ryzyka kredytowego, co ułatwi zrozumienie budowanych w Banku modeli i będzie pomocne w procesie oceny tych modeli w ramach prowadzonych audytów.


Dla kogo jest to szkolenie?

Pracownicy departamentu audytu wewnętrznego, osoby zajmujące się oceną modeli, wszyscy zainteresowani utrwaleniem wiedzy z zakresu metod ilościowych.


Skrót programu szkolenia

  • statystyki opisowe
  • prezentacja danych na wykresie
  • rozkład prawdopodobieństwa
  • zależności między danymi
  • kalkulacja rat kredytowych
  • model ekonometryczny – wprowadzenie
  • model liniowy
  • przedziały ufności
  • model logitowy
  • Metody doboru próby do audytu
  • Reprezentatywność próby
  • Budowa modeli scoringowych
  • Prognozowanie (case study)

WordPress database error: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY sortorder' at line 1]
SELECT * FROM wp_ngg_pictures WHERE galleryid = ORDER BY sortorder


Program szkolenia

  1. Statystyki opisowe
    • średnia, mediana
    • kwantyle
    • odchylenie standardowe
    • współczynnik asymetrii
    • kurtoza
    • dominanta
    • wyznaczanie statystyk (ćwiczenie w Excelu, dyskusja, interpretacja miar)
  2. Prezentacja danych na wykresie
    • histogram
    • wykres pudełkowy
    • analiza danych z wykorzystaniem wykresów
    • wykresy w zależności od rodzaju danych
    • tworzenie wykresów (ćwiczenie w Excelu, dyskusja)
  3. Rozkład prawdopodobieństwa
    • definicja
    • omówienie wybranych rozkładów stosowanych w ryzyku kredytowym
  4. Zależności pomiędzy danymi
    • korelacja
    • omówienie wybranych współczynników korelacji
    • test zgodności rozkładów
  5. Kalkulacja rat kredytowych
    • procent prosty i składany – wartość bieżąca, wartość przyszła
    • kalkulacja rat kredytowych
    • prezentacja w Excel
  6. Model ekonometryczny – wprowadzenie
    • definicja modelu ekonometrycznego
    • najważniejsze etapy budowy modeli
    • analiza korelacji zmiennych i dobór zmiennych do modelowania
    • ćwiczenia w Excelu
  7. Model liniowy
    • MNK
    • założenia
    • estymacja
    • prognozowanie z wykorzystaniem regresji
    • przykładowe zastosowanie w ryzyku kredytowym
    • ćwiczenia w Excelu (estymacja modelu, interpretacja wyników, ocena modelu)
  8. Przedziały ufności
    • definicja
    • wyznaczanie
    • wizualizacja w Excelu
  9. Model logitowy
    • MNW
    • założenia
    • estymacja
    • przykładowe zastosowanie w ryzyku kredytowym
    • przykład estymacji w Gretlu (estymacja modelu, interpretacja wyników, ocena modelu)
  10. Metody doboru próby do audytu

  11. Reprezentatywność próby

  12. Budowa modeli scoringowych
    • etapy budowy modeli scoringowych

Spróbuj ponownie