19.11

2015

Analiza i prognozowanie szeregów czasowych. Praktyczne wprowadzenie na podstawie środowiska R

Autor: adam

Jest! Jest! Jest!

Na początku listopada tego roku nakładem wydawnictwa PWN i dzięki wsparciu firmy QuantUp ukazała się nasza długo oczekiwana książka: ,,Analiza i prognozowanie szeregów czasowych. Praktyczne wprowadzenie na podstawie środowiska R”, Adam Zagdański, Artur Suchwałko, PWN, 2015.

Podręcznik powstał w dużej mierze na podstawie naszych (Artura i moich) wieloletnich doświadczeń, związanych z pracą dydaktyczną, pracą konsultantów biznesowych oraz prowadzeniem komercyjnych szkoleń i warsztatów.

Przygotowując książką staraliśmy się, aby była ona nowoczesnym podręcznikiem wprowadzającym do analizy i prognozowania szeregów czasowych, który przedstawia najważniejsze metody i modele z punktu widzenia zastosowań. Z tego też powodu wykorzystaliśmy środowisko R, które jest standardem współczesnej statystyki i analizy danych.

Podstawowe dane na temat naszej książki można znaleźć na stronie Wydawnictwa PWN. Dodatkowe informacje oraz materiały towarzyszące książce (zbiory danych, fragmenty kodów itp.) są natomiast dostępne na stronie www książki

Dla kogo jest ta książka?

Mamy nadzieję, że nasza książka będzie przydatna dla wszystkich zainteresowanych poznaniem praktyki analizy i prognozowania szeregów czasowych. W szczególności może się przydać praktykom podejmującym ważne decyzje biznesowe na podstawie analizy wielkości zależnych od czasu (pracownikom departamentów analiz ekonomicznych, controllingu, sprzedaży, marketingu i innych). Książka może też pomoc osobom prowadzącym badania naukowe w dziedzinie ekonomii, demografii, socjologii oraz nauk przyrodniczych, w których analizuje się szeregi czasowe opisujące dynamikę rożnych zjawisk. „Analiza i prognozowanie…” może być z powodzeniem wykorzystana również jako podręcznik dla studentów kierunków matematycznych, ekonomicznych, informatycznych, zarządzania i marketingu oraz wybranych kierunków humanistycznych.

Najważniejsze zagadnienia omówione w książce

W książce znaleźć można informacje na temat klasycznych modeli statystycznych oraz metod algorytmicznych stosowanych do dekompozycji i prognozowania szeregów czasowych. Omówiliśmy także najważniejsze przekształcenia wstępne szeregów, poprzedzające właściwą analizę. Wśród najważniejszych zagadnień znalazły się:

  1. Wczytywanie i podstawowe operacje na danych w środowisku R,
  2. Graficzna prezentacja danych,
  3. Przekształcenia wstępne szeregów,
  4. Dekompozycja szeregów – identyfikacja regularnych tendencji w danych,
  5. Modele ARIMA,
  6. Prognozowanie szeregów.

Dane i przykłady

Zależało nam na tym, aby nasza książka była możliwie uniwersalnym podręcznikiem. Dlatego nie ograniczyliśmy się do jednego obszaru zastosowań. Nie zamieściliśmy również case studies, prezentujących rozwiązanie jedynie specyficznych problemów biznesowych. W książce można jednak znaleźć przykłady zastosowań określonych metod analizy szeregów czasowych dla danych makroekonomicznych, finansowych, demograficznych i innych. Ponadto książce towarzyszy R-pakiet TSAFBook, zawierający dane wykorzystywane w przykładach i ćwiczeniach.

Gdzie kupić?

Osoby potencjalnie zainteresowane kupnem naszego podręcznika zachęcamy do zajrzenia na stronę http://tsafbook.quantup.pl/, gdzie znaleźć można m.in. szczegółowy spis treści i wybrane fragmenty.

Podręcznik można aktualnie nabyć w:

CDN.

Tym wpisem chcielibyśmy rozpocząć cykl artykułów poświęconych naszej książce. W niedalekiej przyszłości, w kilku kolejnych odsłonach postaramy się przedstawić dokładniejsze informacje na temat zawartości wybranych rozdziałów.

Spróbuj ponownie