17.03

2015

Analiza finansowych szeregów czasowych w pakiecie R — modele i metody

Autor: artur

Dzisiaj udostępniamy Wam dokument (prawie książkę) ,,Analiza finansowych szeregów czasowych w pakiecie R — modele i metody” (ściągnij pdf) przygotowany przez Monikę Sikorską i Krzysztofa Boczkowskiego pod kierunkiem Adama Zagdańskiego.

Finansowe szeregi czasowe to między innymi dane przedstawiające zmianę cen instrumentów finansowych lub ich stóp zwrotu. Pod wieloma względami, szeregi finansowe różnią się od typowych szeregów czasowych. Są to m.in. charakterystyki ściśle związane ze specyfiką funkcjonowania rynków finansowych. Oznacza to, że analiza szeregów finansowych wymaga stosowania adekwatnych metod i modeli statystycznych, uwzględniających ich charakterystyczne własności.

W opracowaniu przedstawiony jest między innymi przegląd wybranych narzędzi dla środowiska R (pakietów i funkcji), dedykowanych analizie finansowych szeregów czasowych, a także przykłady ich zastosowania dla wybranych danych rzeczywistych i symulowanych.

Przygotowaliśmy ten dokument jakiś czas temu. Niektóre pakiety mogły zostać zaktualizowane czy rozbudowane. Stwierdziliśmy jednak, że w obecnej wersji powinien przydać się wielu osobom. Mamy nadzieję, że tak się stanie i dzięki temu przyczynimy się chociaż trochę do dalszego wzrostu popularności R.

Spis treści dokumentu wygląda tak:

  1. Opis danych
  2. Cechy charakterystyczne finansowych szeregów czasowych
  3. Podstawowe testy
  4. Modele jednowymiarowe
  5. Dopasowanie modelu w pakiecie R — funkcje i metody
  6. Kryteria doboru modelu
  7. Analiza danych symulowanych
  8. Analiza danych rzeczywistych
  9. Zestawienie podstawowych funkcji pakietu R

Spróbuj ponownie